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@@ -166,11 +166,12 @@ pub fn generate_msv_by_trades(mut trades: Vec<Trade>, mills_back: Decimal, simpl
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let mut future_rate = Decimal::ONE_HUNDRED * (future_ref_price - last_price) / last_price;
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let mut future_rate = Decimal::ONE_HUNDRED * (future_ref_price - last_price) / last_price;
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future_rate.rescale(2);
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future_rate.rescale(2);
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// 根据具体向上波动还是向下波动来计算预期最大利润
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// 根据具体向上波动还是向下波动来计算预期最大利润
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- let epr = if rate > Decimal::ZERO {
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+ let mut epr = if rate > Decimal::ZERO {
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-future_rate
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-future_rate
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} else {
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} else {
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future_rate
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future_rate
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};
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};
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+ epr = min(epr, rate.abs());
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// 去重，以及保留最大的波动率
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// 去重，以及保留最大的波动率
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if msv_data.len() > 0 {
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if msv_data.len() > 0 {
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