data-center/standard/src/binance_swap_handle.rs

use std::str::FromStr;
use rust_decimal::Decimal;
use rust_decimal_macros::dec;
use serde_json::Value;
use exchanges::response_base::ResponseData;
use crate::{MarketOrder, SpecialDepth, SpecialTicker};


// 处理特殊Ticker信息
pub fn handle_book_ticker(res_data: &ResponseData) -> SpecialDepth {
    let bp = Decimal::from_str((*res_data).data["b"].as_str().unwrap()).unwrap();
    let bq = Decimal::from_str((*res_data).data["B"].as_str().unwrap()).unwrap();
    let ap = Decimal::from_str((*res_data).data["a"].as_str().unwrap()).unwrap();
    let aq = Decimal::from_str((*res_data).data["A"].as_str().unwrap()).unwrap();
    let mp = (bp + ap) * dec!(0.5);
    let t = Decimal::from_str(&(*res_data).data["u"].to_string()).unwrap();
    let create_at = (*res_data).data["E"].as_i64().unwrap() * 1000;

    let ticker_info = SpecialTicker { sell: ap, buy: bp, mid_price: mp, t, create_at };
    let depth_info = vec![bp, bq, ap, aq];
    SpecialDepth {
        name: (*res_data).label.clone(),
        depth: depth_info,
        ticker: ticker_info,
        t,
        create_at,
    }
}

// 格式化深度信息
pub fn format_depth_items(value: Value) -> Vec<MarketOrder> {
    let mut depth_items: Vec<MarketOrder> = vec![];
    for value in value.as_array().unwrap() {
        depth_items.push(MarketOrder {
            price: Decimal::from_str(value[0].as_str().unwrap()).unwrap(),
            amount: Decimal::from_str(value[1].as_str().unwrap()).unwrap(),
        })
    }
    return depth_items;
}