AS标准模型，gamma和k是设定的。

strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -42,6 +42,7 @@ pub struct AvellanedaStoikov {
     pub base_delta: Decimal,                                                    // 基础挂单距离
     pub ratio_edge: Decimal,                                                    // 资金流修正的挂单距离
     pub ref_price: Decimal,                                                     // 预定价格
+    pub init_delta_plus: Decimal,                                               // 最初的delta之和
 
     pub cci_arc: Arc<Mutex<CentralControlInfo>>,                                // 中控信息
 
@@ -80,6 +81,8 @@ impl AvellanedaStoikov {
             ask_delta: Default::default(),
             bid_delta: Default::default(),
             base_delta: Default::default(),
+            init_delta_plus: Default::default(),
+
             ratio_edge: Default::default(),
             kappa: Default::default(),
             flow_in_value: Default::default(),
@@ -194,38 +197,33 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_gamma(&mut self) {
-        self.gamma = if self.sigma_square == Decimal::ZERO || self.inventory == Decimal::ZERO {
-            Decimal::ONE
-        } else {
-            Self::IRA * (self.spread_max - self.spread_min) / (Decimal::TWO * self.inventory.abs() * self.sigma_square)
-        };
-        self.gamma.rescale(8);
+        // self.gamma = if self.sigma_square == Decimal::ZERO || self.inventory == Decimal::ZERO {
+        //     Decimal::ONE
+        // } else {
+        //     Self::IRA * (self.spread_max - self.spread_min) / (Decimal::TWO * self.inventory.abs() * self.sigma_square)
+        // };
+        // self.gamma.rescale(8);
+
+        self.gamma = dec!(0.1) * Self::IRA;
     }
 
     pub fn update_kappa(&mut self) {
-        if self.spread_max == Decimal::ZERO {
-            self.kappa = Decimal::ONE;
-        } else {
-            let delta_plus_max = (Decimal::TWO - Self::IRA) * self.spread_max + Self::IRA * self.spread_min;
-            let mut temp = (delta_plus_max) * self.gamma - self.sigma_square * self.gamma.powd(Decimal::TWO);
-
-            temp.rescale(6);
+        // self.kappa = if self.spread_max.is_zero() || self.init_delta_plus.is_zero() {
+        //     Decimal::ONE
+        // } else {
+        //     let mut temp = self.init_delta_plus * self.gamma - self.sigma_square * self.gamma.powd(Decimal::TWO);
+        //     temp.rescale(6);
+        //
+        //     self.gamma / (temp.exp() - Decimal::ONE)
+        // };
+        //
+        // self.kappa.rescale(8);
 
-            self.kappa = if temp <= Decimal::ZERO {
-                Decimal::TEN
-            } else if temp >= Decimal::TEN {
-                Decimal::TEN
-            } else {
-                self.gamma / (temp.exp() - Decimal::ONE)
-            };
-            self.kappa.rescale(8);
+        if self.mid_price > Decimal::ZERO {
+            self.kappa = dec!(888) / self.mid_price;
+        } else {
+            self.kappa = dec!(1);
         }
-
-        // if self.mid_price > Decimal::ZERO {
-        //     self.kappa = dec!(888) / self.mid_price;
-        // } else {
-        //     self.kappa = dec!(1);
-        // }
     }
 
     pub fn update_ref_price(&mut self) {
@@ -234,18 +232,18 @@ impl AvellanedaStoikov {
 
     pub fn update_delta(&mut self) {
         if self.gamma != Decimal::ZERO {
-            self.base_delta = (Decimal::ONE / self.gamma) * (Decimal::ONE + self.gamma / self.kappa).ln();
+            self.base_delta = self.gamma * self.sigma_square * self.t_diff / Decimal::TWO + (Decimal::ONE / self.gamma) * (Decimal::ONE + self.gamma / self.kappa).ln();
             self.ratio_edge = (self.flow_ratio * self.base_delta) * Decimal::TWO;
 
             self.bid_delta = self.base_delta;
             self.ask_delta = self.base_delta;
 
             if self.inventory > Decimal::ZERO {
-                let pos_edge = ((Decimal::ONE + Decimal::TWO * self.inventory) / Decimal::TWO) * (self.gamma * self.sigma_square) * self.t_diff;
+                let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory * self.t_diff / Decimal::TWO;
 
                 self.bid_delta += pos_edge;
             } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
-                let pos_edge = ((Decimal::ONE - Decimal::TWO * self.inventory) / Decimal::TWO) * (self.gamma * self.sigma_square) * self.t_diff;
+                let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs() * self.t_diff / Decimal::TWO;
 
                 self.ask_delta += pos_edge;
             }
@@ -254,6 +252,10 @@ impl AvellanedaStoikov {
             } else if self.ratio_edge > Decimal::ZERO {
                 self.ask_delta += self.ratio_edge.abs()
             }
+
+            if self.init_delta_plus.is_zero() {
+                self.init_delta_plus = (self.bid_delta + self.ask_delta) / Decimal::TWO
+            }
         }
     }
 
@@ -300,19 +302,19 @@ impl AvellanedaStoikov {
             return;
         }
 
-        // if self.optimal_ask_price < self.ask_price {
-        //     return;
-        // }
-        //
-        // if self.optimal_bid_price > self.bid_price {
-        //     return;
-        // }
+        if self.optimal_ask_price < self.ask_price {
+            return;
+        }
+
+        if self.optimal_bid_price > self.bid_price {
+            return;
+        }
 
-        if self.depth_vec.len() < 200 {
+        if self.depth_vec.len() < 100 {
             return;
         }
 
-        if self.trade_vec.len() < 200 {
+        if self.trade_vec.len() < 100 {
             return;
         }