用E来量化交易额

strategy/src/predictor.rs

@@ -292,8 +292,14 @@ impl Predictor {
         //     }
         // }
 
-        if force_order.value.abs() > self.force_order_value.abs() || self.force_order_value * force_order.value < Decimal::ZERO {
-            self.force_order_value = force_order.value;
+        if force_order.value.abs() > self.force_order_value.abs() || force_order.value * self.force_order_value < Decimal::ZERO {
+            self.force_order_value = if force_order.value > Decimal::ONE {
+                force_order.value.ln()
+            } else if force_order.value < Decimal::NEGATIVE_ONE {
+                -force_order.value.abs().ln()
+            } else {
+                Decimal::ZERO
+            }
         }
     }
 
@@ -583,13 +589,7 @@ impl Predictor {
         // let sigma_square = self.error_rate;
 
         let gamma = self.force_order_value;
-        let kappa = if self.force_order_value > Decimal::ONE {
-            self.force_order_value.ln()
-        } else if self.force_order_value < Decimal::NEGATIVE_ONE {
-            -self.force_order_value.abs().ln()
-        } else {
-            Decimal::ZERO
-        };
+        let kappa = Decimal::ZERO;
 
         let flow_ratio = Decimal::ZERO;