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strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -208,7 +208,7 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_sigma_square(&mut self) {
-        self.sigma_square = self.spread_max;
+        self.sigma_square = self.spread_max * dec!(0.2);
         self.sigma_square.rescale(10);
     }
 
@@ -240,9 +240,11 @@ impl AvellanedaStoikov {
             self.ask_delta = self.base_delta;
 
             if self.inventory > Decimal::ZERO {
-                self.ask_delta = Decimal::NEGATIVE_ONE;
+                self.ask_delta = self.base_delta * dec!(0.7);
+                // self.ask_delta = Decimal::NEGATIVE_ONE;
             } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
-                self.bid_delta = Decimal::NEGATIVE_ONE;
+                self.bid_delta = self.base_delta * dec!(0.7);
+                // self.bid_delta = Decimal::NEGATIVE_ONE;
             }
         }
     }

strategy/src/strategy.rs

@@ -1110,7 +1110,7 @@ impl Strategy {
         self.fix_price(predictor);
 
         self._cancel_open(&mut command, local_orders);              // 撤单命令处理
-        // self._post_open(&mut command, local_orders, predictor);     // 限价单命令处理
+        self._post_open(&mut command, local_orders, predictor);     // 限价单命令处理
         self._check_local_orders(&mut command, local_orders);       // 固定时间检查超时订单
         self._update_in_cancel(&mut command, local_orders);         // 更新撤单队列，是一个filter
         self._check_request_limit(&mut command);                    // 限制频率，移除不合规则之订单，是一个filter