Переглянути джерело

remove ASQ, pos_edge pow 3

skyffire 1 рік тому
батько
коміт
ad59b67532
1 змінених файлів з 6 додано та 6 видалено
  1. 6 6
      strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

+ 6 - 6
strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -220,12 +220,12 @@ impl AvellanedaStoikov {
 
     pub fn update_delta(&mut self) {
         if self.gamma != Decimal::ZERO {
-            let pos_edge = if self.inventory.abs() < dec!(5) {
-                self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
-            } else {
-                Decimal::PI * self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
-            };
-            // let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff;
+            // let pos_edge = if self.inventory.abs() < dec!(5) {
+            //     self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
+            // } else {
+            //     Decimal::PI * self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
+            // };
+            let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(dec!(3)) * self.t_diff;
 
             self.base_delta = self.gamma * self.sigma_square * self.t_diff / Decimal::TWO + (Decimal::ONE / self.gamma) * (Decimal::ONE + self.gamma / self.kappa).ln();
             self.ratio_edge = self.flow_ratio_long * self.sigma_square;