فهرست منبع

各大系数都调了一下,以后养成好习惯,不要一次做太多更改了。

skyffire 1 سال پیش
والد
کامیت
a779996da2
1فایلهای تغییر یافته به همراه2 افزوده شده و 2 حذف شده
  1. 2 2
      strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

+ 2 - 2
strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -159,7 +159,7 @@ impl AvellanedaStoikov {
             let first_trade = self.trade_vec.get(0).unwrap();
             let last_trade = self.trade_vec.get(self.trade_vec.len() - 1).unwrap();
 
-            let time_diff = (last_trade.time - first_trade.time) / (Decimal::ONE_THOUSAND);
+            let time_diff = (last_trade.time - first_trade.time) / (Decimal::TEN);
             let mut vol_square_total = Decimal::ZERO;
             for (index, trade) in self.trade_vec.deque.iter().enumerate() {
                 if index == 0 {
@@ -167,7 +167,7 @@ impl AvellanedaStoikov {
                 }
 
                 let prev_trade = self.trade_vec.get(index - 1).unwrap();
-                let vol_square = (trade.price - prev_trade.price).powd(Decimal::TWO);
+                let vol_square = (trade.price - prev_trade.price).abs();
                 vol_square_total += vol_square;
             }