比較接近昨晚上的一個版本。

strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -172,43 +172,49 @@ impl AvellanedaStoikov {
     pub async fn on_trade(&mut self, trade: &Trade) {
         self.trade_vec.push_back(trade.clone());
 
-        // if self.trade_vec.deque.len() > 0 {
-        //     let prev_trade_iter = self.trade_vec.deque.iter().last().unwrap();
-        //
-        //     if trade.price > prev_trade_iter.price {
-        //         self.flow_in_value += trade.value;
-        //     } else if trade.price < prev_trade_iter.price {
-        //         self.flow_out_value += trade.value;
-        //     } else {
-        //         if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //             self.flow_in_value += trade.value;
-        //         } else {
-        //             self.flow_out_value += trade.value;
-        //         }
-        //     }
-        //
-        //     if self.flow_out_value + self.flow_in_value > dec!(1_000_000) {
-        //         self.flow_out_value = self.flow_out_value * dec!(0.618);
-        //         self.flow_in_value = self.flow_in_value * dec!(0.618);
-        //     }
-        // } else {
-        //     if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //         self.flow_in_value += trade.value;
-        //     } else {
-        //         self.flow_out_value += trade.value;
-        //     }
-        // }
+        if self.trade_vec.deque.len() > 0 {
+            let prev_trade_iter = self.trade_vec.deque.iter().last().unwrap();
+
+            // if trade.price > prev_trade_iter.price {
+            //     self.flow_in_value += trade.value;
+            // } else if trade.price < prev_trade_iter.price {
+            //     self.flow_out_value += trade.value;
+            // } else {
+            //     if trade.size > Decimal::ZERO {
+            //         self.flow_in_value += trade.value;
+            //     } else {
+            //         self.flow_out_value += trade.value;
+            //     }
+            // }
+
+            if trade.size > Decimal::ZERO {
+                self.flow_in_value += trade.value;
+            } else {
+                self.flow_out_value += trade.value;
+            }
 
-        self.flow_in_value = Decimal::ZERO;
-        self.flow_out_value = Decimal::ZERO;
-        for trade_iter in self.trade_vec.deque.iter() {
-            if trade_iter.size > Decimal::ZERO {
-                self.flow_in_value += trade_iter.value;
+            if self.flow_out_value + self.flow_in_value > dec!(2_000_000) {
+                self.flow_out_value = self.flow_out_value * dec!(0.618);
+                self.flow_in_value = self.flow_in_value * dec!(0.618);
+            }
+        } else {
+            if trade.size > Decimal::ZERO {
+                self.flow_in_value += trade.value;
             } else {
-                self.flow_out_value += trade_iter.value;
+                self.flow_out_value += trade.value;
             }
         }
 
+        // self.flow_in_value = Decimal::ZERO;
+        // self.flow_out_value = Decimal::ZERO;
+        // for trade_iter in self.trade_vec.deque.iter() {
+        //     if trade_iter.size > Decimal::ZERO {
+        //         self.flow_in_value += trade_iter.value;
+        //     } else {
+        //         self.flow_out_value += trade_iter.value;
+        //     }
+        // }
+
         self.last_price = trade.price;
         self.update_spread();
         self.processor().await;
@@ -244,7 +250,7 @@ impl AvellanedaStoikov {
         // };
         // self.gamma.rescale(8);
 
-        self.gamma = dec!(0.236) * Self::IRA;
+        self.gamma = dec!(0.3) * Self::IRA;
     }
 
     pub fn update_kappa(&mut self) {
@@ -271,25 +277,25 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_delta(&mut self) {
-        if self.gamma != Decimal::ZERO {
-            let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff;
+        let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff;
 
-            self.base_delta = self.sigma_square;
+        self.base_delta = self.sigma_square;
 
-            self.bid_delta = self.base_delta;
-            self.ask_delta = self.base_delta;
+        self.bid_delta = self.base_delta;
+        self.ask_delta = self.base_delta;
 
-            if self.inventory > Decimal::ZERO {
-                self.bid_delta += pos_edge;
-            } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
-                self.ask_delta += pos_edge;
-            }
+        if self.inventory > Decimal::ZERO {
+            self.bid_delta += pos_edge;
+        } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
+            self.ask_delta += pos_edge;
+        }
 
+        if !self.flow_ratio.is_zero() {
             if self.flow_ratio_change_long < Decimal::ZERO {
-                if self.flow_ratio_change_short > dec!(0.05) {
+                if self.flow_ratio_change_short > dec!(0.03) {
                     self.ask_delta -= self.base_delta;
                     self.bid_delta += self.base_delta * dec!(3);
-                } else if self.flow_ratio_change_short < dec!(-0.15) && self.inventory < Decimal::ZERO {
+                } else if self.flow_ratio_change_short < dec!(-0.1) && self.inventory < Decimal::ZERO {
                     self.ask_delta += self.base_delta * dec!(3);
                     self.bid_delta -= self.base_delta;
                 } else {
@@ -297,10 +303,10 @@ impl AvellanedaStoikov {
                     self.bid_delta += self.base_delta * dec!(3);
                 }
             } else if self.flow_ratio_change_long > Decimal::ZERO {
-                if self.flow_ratio_change_short > dec!(0.15) && self.inventory > Decimal::ZERO {
+                if self.flow_ratio_change_short > dec!(0.1) && self.inventory > Decimal::ZERO {
                     self.ask_delta -= self.base_delta;
                     self.bid_delta += self.base_delta * dec!(3);
-                } else if self.flow_ratio_change_short < dec!(-0.05) {
+                } else if self.flow_ratio_change_short < dec!(-0.03) {
                     self.ask_delta += self.base_delta * dec!(3);
                     self.bid_delta -= self.base_delta;
                 } else {
@@ -308,10 +314,13 @@ impl AvellanedaStoikov {
                     self.bid_delta += self.base_delta * dec!(3);
                 }
             }
+        } else {
+            self.ask_delta += self.base_delta * dec!(10);
+            self.bid_delta += self.base_delta * dec!(10);
+        }
 
-            if self.init_delta_plus.is_zero() {
-                self.init_delta_plus = (self.bid_delta + self.ask_delta) / Decimal::TWO
-            }
+        if self.init_delta_plus.is_zero() {
+            self.init_delta_plus = (self.bid_delta + self.ask_delta) / Decimal::TWO
         }
     }
 
@@ -330,7 +339,7 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_flow_ratio(&mut self) {
-        if self.flow_out_value + self.flow_in_value > dec!(300_000) {
+        if self.flow_out_value + self.flow_in_value > dec!(500_000) {
             // 使用EMA來更新資金流，確保平滑性
             let a = Decimal::TWO / dec!(50);
             let now = (self.flow_in_value - self.flow_out_value) / (self.flow_out_value + self.flow_in_value);