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skyffire hace 6 meses
padre
commit
6e588b6b89
Se han modificado 1 ficheros con 1 adiciones y 1 borrados
  1. 1 1
      strategy/src/predictor.rs

+ 1 - 1
strategy/src/predictor.rs

@@ -506,7 +506,7 @@ impl Predictor {
 
         let inventory = self.inventory;
 
-        let sigma_square = self.fair_price - self.mid_price;
+        let sigma_square = (self.fair_price - self.mid_price) / self.fair_price;
 
         let gamma = self.fair_rate_focus_open;
         let kappa = self.fair_rate_focus_close;