为fair price做架构准备。

strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -35,10 +35,6 @@ pub struct AvellanedaStoikov {
     pub gamma: Decimal,                                                         // γ，库存风险厌恶参数
     pub kappa: Decimal,                                                         // κ 订单簿 流动性 参数
 
-    pub flow_ratio_mfi: Decimal,                                                // 资金流比例(专供MFI)
-    pub flow_ratio_trades: Decimal,                                             // 资金流比例(trades生成)
-    pub money_flow_index: Decimal,                                              // MFI
-
     pub ask_delta: Decimal,                                                     // δa
     pub bid_delta: Decimal,                                                     // δb
     pub base_delta: Decimal,                                                    // 基础挂单距离
@@ -97,9 +93,6 @@ impl AvellanedaStoikov {
             prev_trade_time: Utc::now().timestamp_micros(),
             t_diff: Default::default(),
             level: Default::default(),
-            flow_ratio_mfi: Default::default(),
-            flow_ratio_trades: Default::default(),
-            money_flow_index: Default::default(),
         };
 
         avellaneda_stoikov
@@ -199,30 +192,6 @@ impl AvellanedaStoikov {
         }
     }
 
-    pub fn update_mfi(&mut self) {
-        let mut money_flow_in = Decimal::ZERO;
-        let mut money_flow_out = Decimal::ZERO;
-        let _3 = dec!(3);
-
-        for record in self.record_vec.iter() {
-            let typical_price = (record.high + record.low + record.close) / _3;
-            let money_flow = typical_price * record.volume;
-            if record.close > record.open {
-                money_flow_in += money_flow;
-            } else if record.close < record.open {
-                money_flow_out += money_flow;
-            }
-        }
-
-        self.money_flow_index = if money_flow_out.is_zero() {
-            Decimal::ONE_HUNDRED
-        } else {
-            let money_flow_ratio = money_flow_in / money_flow_out;
-
-            Decimal::ONE_HUNDRED - Decimal::ONE_HUNDRED / (Decimal::ONE + money_flow_ratio)
-        };
-    }
-
     pub async fn update_inventory(&mut self, inventory: &Decimal, min_amount_value: &Decimal) {
         let prev_inventory = self.inventory;
         self.inventory = (inventory / (min_amount_value / self.mid_price)).round();
@@ -240,28 +209,10 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_gamma(&mut self) {
-        // self.gamma = if self.sigma_square == Decimal::ZERO || self.inventory == Decimal::ZERO {
-        //     Decimal::ONE
-        // } else {
-        //     Self::IRA * (self.spread_max - self.spread_min) / (Decimal::TWO * self.inventory.abs() * self.sigma_square)
-        // };
-        // self.gamma.rescale(8);
-
         self.gamma = dec!(0.236) * Self::IRA;
     }
 
     pub fn update_kappa(&mut self) {
-        // self.kappa = if self.spread_max.is_zero() || self.init_delta_plus.is_zero() {
-        //     Decimal::ONE
-        // } else {
-        //     let mut temp = self.init_delta_plus * self.gamma - self.sigma_square * self.gamma.powd(Decimal::TWO);
-        //     temp.rescale(6);
-        //
-        //     self.gamma / (temp.exp() - Decimal::ONE)
-        // };
-        //
-        // self.kappa.rescale(8);
-
         if self.mid_price > Decimal::ZERO {
             self.kappa = dec!(888) / self.mid_price;
         } else {
@@ -278,7 +229,6 @@ impl AvellanedaStoikov {
             let pos_edge = self.sigma_square * self.inventory.abs() * self.t_diff;
 
             self.base_delta = self.sigma_square;
-            // self.ratio_edge = self.flow_ratio_mfi * self.sigma_square;
 
             self.bid_delta = self.base_delta;
             self.ask_delta = self.base_delta;
@@ -290,27 +240,6 @@ impl AvellanedaStoikov {
                 self.bid_delta = Decimal::NEGATIVE_ONE;
                 self.ask_delta += pos_edge * Decimal::TWO;
             }
-            //
-            // if (self.ratio_edge > Decimal::ZERO) || (self.money_flow_index > dec!(60) && self.inventory > Decimal::ZERO) {
-            //     if self.inventory > Decimal::ZERO {
-            //         self.ask_delta = Decimal::ZERO;
-            //         self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
-            //     } else {
-            //         self.ask_delta = self.base_delta;
-            //         self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
-            //     }
-            // } else if (self.ratio_edge < Decimal::ZERO) || (self.money_flow_index < dec!(40) && self.inventory < Decimal::ZERO) {
-            //     if self.inventory < Decimal::ZERO {
-            //         self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
-            //         self.bid_delta = Decimal::ZERO;
-            //     } else {
-            //         self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
-            //         self.bid_delta = self.base_delta;
-            //     }
-            // } else if self.ratio_edge == Decimal::ZERO {
-            //     self.ask_delta += self.base_delta.abs() * dec!(5);
-            //     self.bid_delta += self.base_delta.abs() * dec!(5);
-            // }
         }
     }
 
@@ -337,69 +266,6 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     fn calc_flow_ratio(_prev_flow_ratio: &Decimal, min_volume: &Decimal, trades: &mut FixedTimeRangeDeque<Trade>) -> Decimal {
-        // let mut flow_in_value = Decimal::ZERO;
-        // let mut flow_out_value = Decimal::ZERO;
-        // for (index, trade_iter) in trades.deque.iter().enumerate() {
-        //     if index == 0 {
-        //         continue
-        //     }
-        //
-        //     let prev_trade_iter = trades.deque.get(index - 1).unwrap();
-        //     let trade = trade_iter;
-        //     if trade.price > prev_trade_iter.price {
-        //         flow_in_value += trade.value * (prev_trade_iter.price - trade.price).abs();
-        //         // flow_in_value += Decimal::ONE;
-        //     } else if trade.price < prev_trade_iter.price {
-        //         flow_out_value += trade.value * (prev_trade_iter.price - trade.price).abs();
-        //         // flow_out_value += Decimal::ONE;
-        //     } else {
-        //         // if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //         //     flow_in_value += trade.value;
-        //         // } else {
-        //         //     flow_out_value += trade.value;
-        //         // }
-        //     }
-        //
-        //     // if trade_iter.size > Decimal::ZERO {
-        //     //     flow_in_value += trade_iter.value;
-        //     // } else {
-        //     //     flow_out_value += trade_iter.value;
-        //     // }
-        // }
-
-        // if self.trade_vec.deque.len() > 1 {
-        //     let prev_trade_iter = self.trade_vec.deque.get(self.trade_vec.deque.len() - 2).unwrap();
-        //     if trade.price > prev_trade_iter.price {
-        //         self.flow_in_value += trade.value;
-        //     } else if trade.price < prev_trade_iter.price {
-        //         self.flow_out_value += trade.value;
-        //     } else {
-        //         // if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //         //     self.flow_in_value += trade.value;
-        //         // } else {
-        //         //     self.flow_out_value += trade.value;
-        //         // }
-        //     }
-        //
-        //     // if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //     //     self.flow_in_value += trade.value;
-        //     // } else {
-        //     //     self.flow_out_value += trade.value;
-        //     // }
-        //
-        //     if self.flow_out_value + self.flow_in_value > dec!(2_000_000) {
-        //         self.flow_out_value = self.flow_out_value * dec!(0.618);
-        //         self.flow_in_value = self.flow_in_value * dec!(0.618);
-        //     }
-        // }
-        // else {
-        //     if trade.size > Decimal::ZERO {
-        //         self.flow_in_value += trade.value;
-        //     } else {
-        //         self.flow_out_value += trade.value;
-        //     }
-        // }
-
         let mut flow_in_value = Decimal::ZERO;
         let mut flow_out_value = Decimal::ZERO;
         for trade_iter in trades.deque.iter() {
@@ -411,64 +277,14 @@ impl AvellanedaStoikov {
         }
 
         // 使用EMA來更新資金流，確保平滑性
-        // let a = Decimal::TWO / dec!(50);
         if flow_out_value + flow_in_value > *min_volume {
             let now = (flow_in_value - flow_out_value) / (flow_out_value + flow_in_value);
-            // a * now + (Decimal::ONE - a) * prev_flow_ratio
-            // Decimal::ONE_HUNDRED * flow_in_value / (flow_out_value + flow_in_value)
             now
         } else {
             Decimal::ZERO
         }
     }
 
-    // fn calc_flow_ratio_2(_prev_flow_ratio: &Decimal, min_volume: &Decimal, trades: &mut FixedTimeRangeDeque<Trade>) -> Decimal {
-    //     let mut flow_in_value = Decimal::ZERO;
-    //     let mut flow_out_value = Decimal::ZERO;
-    //     for (index, trade_iter) in trades.deque.iter().enumerate() {
-    //         if index == 0 {
-    //             continue
-    //         }
-    //
-    //         let prev_trade_iter = trades.deque.get(index - 1).unwrap();
-    //         let trade = trade_iter;
-    //         if trade.price > prev_trade_iter.price {
-    //             flow_in_value += trade.value;
-    //             // flow_in_value += Decimal::ONE;
-    //         } else if trade.price < prev_trade_iter.price {
-    //             flow_out_value += trade.value;
-    //             // flow_out_value += Decimal::ONE;
-    //         } else {
-    //             if trade.size > Decimal::ZERO {
-    //                 flow_in_value += trade.value;
-    //             } else {
-    //                 flow_out_value += trade.value;
-    //             }
-    //         }
-    //     }
-    //
-    //     // 使用EMA來更新資金流，確保平滑性
-    //     // let a = Decimal::TWO / dec!(50);
-    //     if flow_out_value + flow_in_value > *min_volume {
-    //         // let now = (flow_in_value - flow_out_value) / (flow_out_value + flow_in_value);
-    //         // a * now + (Decimal::ONE - a) * prev_flow_ratio
-    //         (flow_in_value - flow_out_value) / (flow_out_value + flow_in_value)
-    //     } else {
-    //         Decimal::ZERO
-    //     }
-    // }
-
-    pub fn update_flow_ratio(&mut self) {
-        self.flow_ratio_mfi = if self.money_flow_index > dec!(80) {
-            (self.money_flow_index - dec!(80)) / dec!(20)
-        } else if self.money_flow_index < dec!(20) {
-            Decimal::NEGATIVE_ONE * (dec!(20) - self.money_flow_index) / dec!(20)
-        } else {
-            Decimal::ZERO
-        };
-        self.flow_ratio_trades = Self::calc_flow_ratio(&self.flow_ratio_trades, &dec!(0), &mut self.trade_short_vec);
-    }
-
     pub fn check_ready(&mut self) {
         if self.is_ready {
             return;
@@ -545,11 +361,11 @@ impl AvellanedaStoikov {
             optimal_bid_price: self.optimal_bid_price,
 
             inventory: self.inventory,
-            sigma_square: self.money_flow_index,
-            gamma: self.flow_ratio_trades,
-            kappa: self.t_diff,
+            sigma_square: self.sigma_square,
+            gamma: self.gamma,
+            kappa: self.kappa,
 
-            flow_ratio: self.flow_ratio_mfi,
+            flow_ratio: Decimal::ZERO,
             ref_price: self.ref_price,
         });
     }