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@@ -289,12 +289,22 @@ impl AvellanedaStoikov {
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self.ask_delta += pos_edge;
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}
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- if self.ratio_edge > Decimal::ZERO {
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- self.ask_delta -= self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
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- self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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- } else if self.ratio_edge < Decimal::ZERO {
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- self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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- self.bid_delta -= self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
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+ if (self.ratio_edge > Decimal::ZERO) || (self.money_flow_index > dec!(70) && self.inventory > Decimal::ZERO) {
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+ if self.inventory > Decimal::ZERO {
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+ self.ask_delta = Decimal::ZERO;
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+ self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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+ } else {
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+ self.ask_delta -= self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
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+ self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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+ }
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+ } else if (self.ratio_edge < Decimal::ZERO) || (self.money_flow_index < dec!(30) && self.inventory < Decimal::ZERO) {
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+ if self.inventory < Decimal::ZERO {
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+ self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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+ self.bid_delta = Decimal::ZERO;
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+ } else {
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+ self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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+ self.bid_delta -= self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
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+ }
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} else if self.ratio_edge == Decimal::ZERO {
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self.ask_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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self.bid_delta += self.sigma_square.abs() * dec!(5);
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