Просмотр исходного кода

ask和bid的delta还是0.5倍。

skyffire 1 год назад
Родитель
Сommit
5c3981da36
1 измененных файлов с 2 добавлено и 2 удалено
  1. 2 2
      strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

+ 2 - 2
strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -249,8 +249,8 @@ impl AvellanedaStoikov {
     }
 
     pub fn update_optimal_ask_and_bid(&mut self) {
-        self.optimal_ask_price = max(self.ref_price + self.ask_delta, self.ask_price);
-        self.optimal_bid_price = min(self.ref_price - self.bid_delta, self.bid_price);
+        self.optimal_ask_price = max(self.ref_price + self.ask_delta / Decimal::TWO, self.ask_price);
+        self.optimal_bid_price = min(self.ref_price - self.bid_delta / Decimal::TWO, self.bid_price);
     }
 
     pub fn update_t_diff(&mut self) {