delta v1

strategy/src/avellaneda_stoikov.rs

@@ -432,36 +432,30 @@ impl AvellanedaStoikov {
 
     pub fn update_delta(&mut self) {
         if self.gamma != Decimal::ZERO {
-            // let pos_edge = if self.inventory.abs() < dec!(5) {
-            //     self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
-            // } else {
-            //     Decimal::PI * self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(Decimal::TWO) * self.t_diff
-            // };
-            // let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(dec!(2)) * self.t_diff;
-            //
-            // self.base_delta = self.gamma * self.sigma_square * self.t_diff / Decimal::TWO + (Decimal::ONE / self.gamma) * (Decimal::ONE + self.gamma / self.kappa).ln();
-            // self.ratio_edge = self.flow_ratio_long * self.sigma_square;
-            //
-            // self.bid_delta = self.base_delta;
-            // self.ask_delta = self.base_delta;
-            //
-            // if self.inventory > Decimal::ZERO {
-            //     self.bid_delta += pos_edge;
-            // } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
-            //     self.ask_delta += pos_edge;
-            // }
-            //
-            // if self.ratio_edge > Decimal::ZERO {
-            //     self.ask_delta = self.ask_delta - self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
-            //     self.bid_delta = self.bid_delta + self.ratio_edge.abs() * dec!(16);
-            // } else if self.ratio_edge < Decimal::ZERO {
-            //     self.ask_delta = self.ask_delta + self.ratio_edge.abs() * dec!(16);
-            //     self.bid_delta = self.bid_delta - self.ratio_edge.abs() * (Decimal::TWO - self.t_diff);
-            // }
-            //
-            // if self.init_delta_plus.is_zero() {
-            //     self.init_delta_plus = (self.bid_delta + self.ask_delta) / Decimal::TWO
-            // }
+            let pos_edge = self.gamma * self.sigma_square * self.inventory.abs().powd(dec!(2)) * self.t_diff;
+
+            self.base_delta = self.gamma * self.sigma_square * self.t_diff / Decimal::TWO + (Decimal::ONE / self.gamma) * (Decimal::ONE + self.gamma / self.kappa).ln();
+
+            self.bid_delta = self.base_delta;
+            self.ask_delta = self.base_delta;
+
+            if self.inventory > Decimal::ZERO {
+                self.bid_delta += pos_edge;
+            } else if self.inventory < Decimal::ZERO {
+                self.ask_delta += pos_edge;
+            }
+
+            if self.money_flow_diff > Decimal::ZERO {
+                self.ask_delta += self.base_delta;
+                self.bid_delta -= self.base_delta;
+            } else if self.money_flow_diff < Decimal::ZERO {
+                self.ask_delta -= self.base_delta;
+                self.bid_delta += self.base_delta;
+            }
+
+            if self.init_delta_plus.is_zero() {
+                self.init_delta_plus = (self.bid_delta + self.ask_delta) / Decimal::TWO
+            }
         }
     }