as-market-binance-okx-spot

声明

这是我们rust课题的第一个版本，有任何问题欢迎提出。

项目结构解析

├─ src
│   ├─ main.rs                          // 入口
│   ├─ as_libs.rs                       // AS套利模型的相关库
│   ├─ exchange_libs.rs                 // 交易所对接相关库
│   └─ exchange_middle_ware.rs          // 交易所中间键（方便其他模块对接）
│
├─ tests
│   ├─ arc_test.rs                      // 互锁的测试
│   ├─ binance_ws_test.rs               // 币安订阅的集成测试
│   ├─ hook_test.rs                     // 钩子函数测试
│   ├─ main_test.rs                     // 与主逻辑相关的一些测试
│   └─ thread_test.rs                   // 多线程通讯的测试
│
└─ .gitignore                           // git忽略文件

项目流程解析

通过检测币安的spread和当前库存值，计算出预定价格，随后围绕着当前库存等级，结合rl（Risk Level），计算出当前下单量（库存越大，rl越大，下单量越小），委托限价买单之后，实时监测成交情况，如果成交立马委托卖单。

运行方式

• 将源代码库clone到本地/server。
• 如果有国内运行需求，本地配置混合代理地址：proxy_address到环境变量，配合小猫咪或其他代理工具，可以在本地运行、单元测试。
• 需要配置：okx_access_key、okx_secret_key、okx_passphrase到系统环境变量。
• 安装相关库之后，直接编译即可运行。

其他问题

1. 我们的实现目标

实现一个基于rust的最简化as做市模型（基于之前的经验），这是为了后期快速迭代开发，我们基于TDD和最简系统原则进行测试和实现。

2. 关于库存平衡点

我们的目的是维持0库存（库存目标可以通过优化公式来实现）。

3. 关于同时订阅两个交易所的问题

• 两个交易所之间的深度会有价差，如果同时参考两个交易所，会不可避免地出现委托买单后立即以市价成交的情况。
• 当然也可以通过简单的价格判断来限制这个问题。
• 技术上没有实现难度，但是具体细节还需要再研究。

4. 关于订单流的判定问题

• 严格上来说，目前可以随意增加任何交易所的任何公共信息来作为基础元素。
• 跟同时订阅两个交易所一样，目前还需要研究订单流的判断逻辑，目前rust技术上已经不会有任何问题。

5. 一些其他细节问题

• 目前是websocket和主逻辑对cpu时间片进行拆分使用，严格来说实现不了真正的双线程（如理解有误请指教，谢谢）。
• 目前部分逻辑使用HTTP的形式实现（如k线数据），虽然有点慢，但逻辑是成立的。
• 需要高频的部分都通过websocket实现的。